Сравнение TNXT с ILCG
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TNXT is actively managed, while ILCG is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам TNXT и ILCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 6.10% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 7.87% |
Correlation
The correlation between TNXT and ILCG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXT vs. ILCG — Ранг доходности на риск
TNXT
ILCG
Сравнение TNXT c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNXT | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TNXT и ILCG
Максимальная просадка TNXT за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -52.98% | +40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.21% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -8.22% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 16.85% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.07% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.57% | +0.29% |
Сравнение комиссий TNXT и ILCG
TNXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и ILCG
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TNXT and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for TNXT.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for TNXT.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор