PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNVIX с TSMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNVIX с TSMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX).

TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TNVIX и TSMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNVIX и TSMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%17.95%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, TNVIX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у TSMWX с доходностью 2.23%.

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX
Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с FSSNXTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDX

Сравнение комиссий TNVIX и TSMWX

TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMWX в 0.47%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TNVIX vs. TSMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNVIX c TSMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNVIXTSMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.77

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.75

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.75

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNVIX vs. TSMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNVIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMWX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNVIX и TSMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNVIXTSMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между TNVIX и TSMWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNVIX и TSMWX

Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TSMWX в 8.72%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNVIX и TSMWX

Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, примерно равная максимальной просадке TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и TSMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNVIXTSMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.75%

-44.34%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.92%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-25.87%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.54%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.86%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.14%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TNVIX и TSMWX

Текущая волатильность для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) составляет 6.79%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNVIXTSMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.69%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.79%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

22.39%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.69%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

22.36%

-1.28%