PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNVIX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNVIX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TNVIX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNVIX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, TNVIX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции TNVIX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.92% соответственно.

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий TNVIX и FSOPX

TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

TNVIX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNVIX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNVIXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.13

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.35

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

10.03

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNVIX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNVIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNVIX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNVIXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между TNVIX и FSOPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNVIX и FSOPX

Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок TNVIX и FSOPX

Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNVIXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.75%

-61.75%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.87%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-30.06%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-39.15%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.29%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-10.45%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.25%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TNVIX и FSOPX

Текущая волатильность для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) составляет 6.79%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNVIXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.00%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.55%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

22.47%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

21.70%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.93%

-0.85%