Сравнение TNUIX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
TNUIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TNUIX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNUIX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | -0.96% | 10.61% | -3.72% | 3.21% | -12.54% | -2.46% | 17.14% | 10.28% | 2.30% | 3.47% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TNUIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TNUIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.52% соответственно.
TNUIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 2.60%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNUIX и TGLMX
TNUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
TNUIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
TNUIX
TGLMX
Сравнение TNUIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNUIX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.02 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNUIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TNUIX и TGLMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUIX и TGLMX
Дивидендная доходность TNUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 5.38% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% | 0.00% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок TNUIX и TGLMX
Максимальная просадка TNUIX за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUIX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNUIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -22.26% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.28% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -22.17% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.30% | -22.26% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -3.63% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.80% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.12% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUIX и TGLMX
1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TNUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNUIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.77% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.89% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 5.01% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 7.03% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 5.57% | +2.10% |