Сравнение TNSHX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и WEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям WEFIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.81% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и WEFIX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.
Доходность на риск
TNSHX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
TNSHX
WEFIX
Сравнение TNSHX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.44 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 5.09 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.71 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.21 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 20.75 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.44 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.64 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.62 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и WEFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и WEFIX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности WEFIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и WEFIX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, примерно равная максимальной просадке WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и WEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -5.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.91% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -4.75% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -5.98% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.66% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.60% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.23% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и WEFIX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.42% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.14% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.79% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 1.86% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.67% | +0.13% |