PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TNSHX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TNSHX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNSHX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund
-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.44% соответственно.


TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий TNSHX и DFCFX

TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TNSHX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNSHX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNSHXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.59

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.98

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

3.80

-2.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.07

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

5.56

+7.67

TNSHX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNSHX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNSHX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TNSHXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.34

-0.32

Корреляция

Корреляция между TNSHX и DFCFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TNSHX и DFCFX

Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund
3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TNSHX и DFCFX

Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TNSHXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-4.27%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.03%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-4.27%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.99%

-4.27%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.26%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.38%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TNSHX и DFCFX

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TNSHXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.15%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.42%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

1.21%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

4.39%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

3.13%

-1.33%