Сравнение TNMAX с TMSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).
TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TNMAX и TMSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNMAX и TMSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 5.27% | 13.21% | 8.95% | 5.08% | -11.31% | 3.00% | 4.28% | 7.38% | -3.78% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.41% | 2.95% | 5.36% | 5.09% | -4.69% | -2.08% | 13.21% | 7.59% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TNMAX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.
TNMAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.66%
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNMAX и TMSRX
TNMAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.
Доходность на риск
TNMAX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск
TNMAX
TMSRX
Сравнение TNMAX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMAX | TMSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.41 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.85 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.50 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 5.91 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMAX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.41 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TNMAX и TMSRX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMAX и TMSRX
Дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.84% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 9.49% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNMAX и TMSRX
Максимальная просадка TNMAX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMAX и TMSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNMAX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -10.67% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -1.84% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -10.59% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.16% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.78% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.50% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMAX и TMSRX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNMAX | TMSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.00% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 1.44% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 2.09% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 2.79% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 3.31% | +3.81% |