Сравнение TNMAX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TNMAX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNMAX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 5.27% | 13.21% | 8.95% | 5.08% | -11.31% | 3.00% | 4.28% | 7.38% | -4.34% | 3.91% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TNMAX показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции TNMAX уступали акциям QSPIX по среднегодовой доходности: 3.66% против 7.03% соответственно.
TNMAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.66%
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNMAX и QSPIX
TNMAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
TNMAX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
TNMAX
QSPIX
Сравнение TNMAX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMAX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.38 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.89 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.74 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 5.25 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMAX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.38 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.19 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TNMAX и QSPIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMAX и QSPIX
Дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.84% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок TNMAX и QSPIX
Максимальная просадка TNMAX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMAX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNMAX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -41.37% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -7.79% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -17.13% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -41.37% | +24.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.31% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -9.54% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.70% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMAX и QSPIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что TNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNMAX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.57% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 6.59% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 10.11% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 15.95% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 12.76% | -5.64% |