Сравнение TNIE.DE с TSM
TNIE.DE (Tonies SE) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. TNIE.DE operates in Leisure (Consumer Cyclical), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TNIE.DE returned 2.53%/yr vs 32.98%/yr for TSM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNIE.DE и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TNIE.DE торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TNIE.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 45.83%.
TNIE.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 81.06%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 114.83%
- 3 года*
- 62.55%
- 5 лет*
- 32.98%
- 10 лет*
- 35.93%
Сравнение доходности по годам TNIE.DE и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNIE.DE Tonies SE | 4.41% | 37.73% | 44.38% | -12.50% | -47.83% | 18.56% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 48.49% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 10.29% |
Correlation
The correlation between TNIE.DE and TSM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNIE.DE vs. TSM — Ранг доходности на риск
TNIE.DE
TSM
Сравнение TNIE.DE c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tonies SE (TNIE.DE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNIE.DE | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 7.38 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 24.12 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNIE.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.26 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TNIE.DE и TSM
Максимальная просадка TNIE.DE за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNIE.DE и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNIE.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.03% | -50.24% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -15.66% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.30% | -40.23% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.03% | -50.24% | -23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.58% | -2.03% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.12% | -10.50% | -37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 4.78% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNIE.DE и TSM
Текущая волатильность для Tonies SE (TNIE.DE) составляет 9.10%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что TNIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNIE.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 11.14% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 26.48% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 35.46% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 36.59% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 33.82% | +7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNIE.DE и TSM
TNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNIE.DE Tonies SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.75% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNIE.DE и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tonies SE и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNIE.DE and TSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNIE.DE и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор