Сравнение TNIE.DE с DHL.DE
TNIE.DE (Tonies SE) and DHL.DE (Deutsche Post AG) are both stocks. TNIE.DE operates in Leisure (Consumer Cyclical), while DHL.DE operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, TNIE.DE returned 2.53%/yr vs 3.05%/yr for DHL.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNIE.DE и DHL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNIE.DE показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у DHL.DE с доходностью 16.71%.
TNIE.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 81.06%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
DHL.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 17.90%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам TNIE.DE и DHL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNIE.DE Tonies SE | 4.41% | 37.73% | 44.38% | -12.50% | -47.83% | 18.56% |
DHL.DE Deutsche Post AG | 16.71% | 44.52% | -20.55% | 33.22% | -34.77% | 18.60% |
Correlation
The correlation between TNIE.DE and DHL.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNIE.DE vs. DHL.DE — Ранг доходности на риск
TNIE.DE
DHL.DE
Сравнение TNIE.DE c DHL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tonies SE (TNIE.DE) и Deutsche Post AG (DHL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNIE.DE | DHL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.44 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 6.09 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNIE.DE | DHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.31 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TNIE.DE и DHL.DE
Максимальная просадка TNIE.DE за все время составила -74.03%, примерно равная максимальной просадке DHL.DE в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNIE.DE и DHL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNIE.DE | DHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.03% | -72.08% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -14.33% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.30% | -27.04% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.03% | -48.33% | -25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.58% | -1.25% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.12% | -22.06% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 5.76% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNIE.DE и DHL.DE
Tonies SE (TNIE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Deutsche Post AG (DHL.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TNIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNIE.DE | DHL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.61% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 21.06% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 26.75% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 27.10% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 25.98% | +15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNIE.DE и DHL.DE
TNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL.DE Deutsche Post AG | 3.63% | 3.96% | 5.44% | 4.12% | 5.12% | 2.39% | 2.84% | 3.38% | 4.81% | 2.64% | 2.72% | 3.27% |
TNIE.DE Tonies SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNIE.DE и DHL.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tonies SE и Deutsche Post AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNIE.DE and DHL.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNIE.DE и DHL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор