Сравнение TNHIX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
TNHIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TNHIX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNHIX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNHIX 1290 High Yield Bond Fund | -1.54% | 8.03% | 8.13% | 11.51% | -9.91% | 4.08% | 7.06% | 12.74% | -2.00% | 5.50% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TNHIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TNHIX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.89% против 5.44% соответственно.
TNHIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.89%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNHIX и FHYSX
TNHIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
TNHIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
TNHIX
FHYSX
Сравнение TNHIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNHIX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.71 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.43 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.73 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 11.03 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TNHIX и FHYSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNHIX и FHYSX
Дивидендная доходность TNHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNHIX 1290 High Yield Bond Fund | 5.88% | 6.29% | 6.37% | 5.43% | 5.44% | 4.76% | 5.16% | 5.51% | 5.84% | 3.62% | 0.01% | 0.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок TNHIX и FHYSX
Максимальная просадка TNHIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNHIX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -21.45% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.50% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -16.93% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | -21.45% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.77% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -2.61% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.62% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNHIX и FHYSX
1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.34% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNHIX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.38% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.43% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.79% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 5.20% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.77% | -1.19% |