PortfoliosLab logo
Сравнение TNHIX с SCHJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNHIX и SCHJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TNHIX и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.43%
18.00%
TNHIX
SCHJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNHIX:

2.40

SCHJ:

3.07

Коэф-т Сортино

TNHIX:

3.29

SCHJ:

4.70

Коэф-т Омега

TNHIX:

1.55

SCHJ:

1.66

Коэф-т Кальмара

TNHIX:

2.16

SCHJ:

6.16

Коэф-т Мартина

TNHIX:

11.03

SCHJ:

17.71

Индекс Язвы

TNHIX:

0.71%

SCHJ:

0.45%

Дневная вол-ть

TNHIX:

3.29%

SCHJ:

2.61%

Макс. просадка

TNHIX:

-17.11%

SCHJ:

-13.62%

Текущая просадка

TNHIX:

-1.18%

SCHJ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TNHIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 2.23%.


TNHIX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.05%

1 год

7.88%

5 лет

5.96%

10 лет

4.38%

SCHJ

С начала года

2.23%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.10%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TNHIX и SCHJ

TNHIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.


График комиссии TNHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNHIX: 1.18%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNHIX и SCHJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TNHIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNHIX c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNHIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TNHIX: 2.40
SCHJ: 3.07
Коэффициент Сортино TNHIX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNHIX: 3.29
SCHJ: 4.70
Коэффициент Омега TNHIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TNHIX: 1.55
SCHJ: 1.66
Коэффициент Кальмара TNHIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TNHIX: 2.16
SCHJ: 6.16
Коэффициент Мартина TNHIX, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TNHIX: 11.03
SCHJ: 17.71

Показатель коэффициента Шарпа TNHIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNHIX и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40
3.07
TNHIX
SCHJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNHIX и SCHJ

Дивидендная доходность TNHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SCHJ в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNHIX
1290 High Yield Bond Fund
6.45%6.36%5.98%5.89%4.78%5.17%5.51%5.84%5.47%6.40%7.85%0.93%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.15%4.00%2.98%1.65%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNHIX и SCHJ

Максимальная просадка TNHIX за все время составила -17.11%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNHIX и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
0
TNHIX
SCHJ

Волатильность

Сравнение волатильности TNHIX и SCHJ

1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TNHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
1.41%
TNHIX
SCHJ