Сравнение TNHIX с TNVDX
TNHIX (1290 High Yield Bond Fund) and TNVDX (1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund) are both mutual funds - TNHIX is a High Yield Bonds fund managed by 1290 Funds, while TNVDX is a Diversified Portfolio fund managed by 1290 Funds. Over the past 5 years, TNHIX returned 3.84%/yr vs 5.06%/yr for TNVDX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TNHIX charges 1.18%/yr vs 1.27%/yr for TNVDX.
Доходность
Сравнение доходности TNHIX и TNVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNHIX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у TNVDX с доходностью 4.92%.
TNHIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 3.17%
TNVDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TNHIX и TNVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNHIX 1290 High Yield Bond Fund | 1.42% | 8.03% | 8.13% | 11.51% | -9.91% | 4.08% | 7.06% | 12.74% | -2.00% | 5.50% |
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 4.92% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
Correlation
The correlation between TNHIX and TNVDX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between TNHIX and TNVDX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNHIX vs. TNVDX — Ранг доходности на риск
TNHIX
TNVDX
Сравнение TNHIX c TNVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNHIX | TNVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.94 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.23 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNHIX и TNVDX
Максимальная просадка TNHIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки TNVDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNHIX и TNVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNHIX | TNVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -20.14% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -5.48% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -6.21% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -17.69% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.56% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.60% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.47% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNHIX и TNVDX
Текущая волатильность для 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) составляет 0.95%, в то время как у 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что TNHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNHIX | TNVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.20% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 5.19% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 5.97% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 7.18% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 8.67% | -4.12% |
Сравнение комиссий TNHIX и TNVDX
TNHIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии TNVDX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNHIX и TNVDX
Дивидендная доходность TNHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности TNVDX в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNHIX 1290 High Yield Bond Fund | 5.80% | 6.29% | 6.37% | 5.43% | 5.44% | 4.76% | 5.16% | 5.51% | 5.84% | 3.62% | 0.01% |
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.78% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNHIX and TNVDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNVDX has higher volatility (1.20%) compared to TNHIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, TNHIX dropped -18.62% vs TNVDX's -20.14%.
TNVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNHIX и TNVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор