PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNC с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNC с PH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TNC (Tennant Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TNC returned 6.04%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNC и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tennant Company (TNC) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNC показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TNC уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 6.04% против 24.75% соответственно.

TNC

1 день
1.55%
1 месяц
-1.73%
С начала года
16.75%
6 месяцев
17.66%
1 год
16.14%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.99%
10 лет*
6.04%

PH

1 день
0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.81%
1 год
32.71%
3 года*
36.81%
5 лет*
25.26%
10 лет*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNC и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNC
Tennant Company		16.75%-8.22%-11.03%52.62%-22.84%16.87%-8.78%51.57%-27.40%3.32%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.89%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between TNC and PH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г.

0.38

The correlation between TNC and PH shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNC:

$1.52B

PH:

$113.04B

EPS

TNC:

$1.69

PH:

$27.11

Коэффициент P/E

TNC:

50.54

PH:

32.58

Коэффициент P/S

TNC:

1.29

PH:

5.40

Коэффициент P/B

TNC:

2.86

PH:

7.26

Общая выручка (12 мес.)

TNC:

$1.21B

PH:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNC:

$477.90M

PH:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

TNC:

$97.00M

PH:

$5.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tennant Company

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с TNC:
TNC с MSATNC с LAURTNC с CDUAFTNC с SPYTNC с MOTNC с CATTNC с VOO
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH

Доходность на риск

TNC vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNC
Ранг доходности на риск TNC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNC c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennant Company (TNC) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNCPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.34

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.02

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.70

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

5.17

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNC vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNC и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNCPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.89

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TNC и PH

Максимальная просадка TNC за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNC и PH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNCPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.81%

-66.92%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.71%

-19.34%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.98%

-26.79%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-28.64%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.98%

-54.68%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.29%

-13.48%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-15.33%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

6.34%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TNC и PH

Tennant Company (TNC) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNCPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.59%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

18.60%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

24.62%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

28.61%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

31.69%

+0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNC и PH

Дивидендная доходность TNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности PH в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.84%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%
TNC
Tennant Company		1.44%1.62%1.39%1.16%1.65%1.16%1.27%1.13%1.63%1.16%1.14%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNC и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tennant Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
297.90M
5.49B
(TNC) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNC и PH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tennant Company и Parker-Hannifin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
38.1%
36.8%
Активы портфеля
TNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.

PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

TNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

TNC and PH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNC has higher volatility (8.33%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, TNC dropped -83.81% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNC и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор