Сравнение TNBMX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TNBMX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNBMX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%.
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNBMX и DFGBX
TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
TNBMX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
TNBMX
DFGBX
Сравнение TNBMX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNBMX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.40 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.64 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.72 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 5.47 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNBMX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.40 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.74 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TNBMX и DFGBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNBMX и DFGBX
Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TNBMX и DFGBX
Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNBMX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -9.63% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -1.38% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | -9.63% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.03% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.94% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.43% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNBMX и DFGBX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNBMX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.76% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.98% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 1.64% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.16% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 1.93% | +1.40% |