Сравнение TMVE с ILS
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMVE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. TMVE is passively managed, while ILS is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TMVE charges 0.55%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 3.01%.
TMVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 18.60% | 6.04% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 0.48% |
Correlation
The correlation between TMVE and ILS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. ILS — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение TMVE c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и ILS
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -2.46% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.04% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.52% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 2.49% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 3.70% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 3.70% | +9.71% |
Сравнение комиссий TMVE и ILS
TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и ILS
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and ILS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE is categorized as Mid Cap Value Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Thrivent and Brookmont. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор