PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с GMAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с GMAB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while GMAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 4.28%/yr for GMAB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и GMAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Genmab A/S (GMAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции GMAB по среднегодовой доходности: 16.66% против 4.28% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

GMAB

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.90%
1 год
9.90%
3 года*
-13.28%
5 лет*
-10.53%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и GMAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
GMAB
Genmab A/S		-18.57%47.58%-34.45%-24.87%7.13%-2.71%82.09%35.54%-0.61%-0.04%

Correlation

The correlation between TMUS and GMAB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.13

The correlation between TMUS and GMAB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

GMAB:

$16.01B

EPS

TMUS:

$9.41

GMAB:

$4.10

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

GMAB:

6.12

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

GMAB:

0.41

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

GMAB:

1.81

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

GMAB:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

GMAB:

$8.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

GMAB:

$8.27B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

GMAB:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Genmab A/S

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с GMAB:
GMAB с EVVTYGMAB с YELPGMAB с SANMGMAB с CPRXGMAB с QQQGMAB с SCHGGMAB с VRTX

Доходность на риск

TMUS vs. GMAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GMAB
Ранг доходности на риск GMAB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c GMAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSGMABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.25

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.59

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.27

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

0.58

-1.47

TMUS vs. GMAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GMAB равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и GMAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и GMAB

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и GMAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSGMABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-84.20%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-32.51%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-57.44%

+23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-63.10%

+29.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-63.10%

+29.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-48.52%

+19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-31.09%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

14.86%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и GMAB

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Genmab A/S (GMAB) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSGMABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

12.15%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

25.57%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

34.45%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

33.47%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

35.19%

-9.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и GMAB

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как GMAB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GMAB
Genmab A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и GMAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
899.32M
(TMUS) Общая выручка
(GMAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и GMAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Genmab A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
92.8%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

GMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and GMAB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAB has higher volatility (12.15%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs GMAB's -84.20%.

GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и GMAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор