PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMUS с FISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TMUS и FISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Fiserv, Inc (FISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 16.10% против -0.09% соответственно.


TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%

FISV

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-19.79%
1 год
-68.38%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-13.85%
10 лет*
-0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и FISV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
FISV
Fiserv, Inc
-21.51%-67.30%54.64%31.43%-2.62%-8.84%-1.53%57.34%12.09%23.38%

Correlation

The correlation between TMUS and FISV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.36

Over the past year, the correlation between TMUS and FISV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$196.64B

FISV:

$28.23B

EPS

TMUS:

$9.41

FISV:

$5.91

Коэффициент P/E

TMUS:

18.96

FISV:

8.92

Коэффициент PEG

TMUS:

0.29

FISV:

0.24

Коэффициент P/S

TMUS:

2.21

FISV:

1.35

Коэффициент P/B

TMUS:

3.52

FISV:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

FISV:

$21.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

FISV:

$9.52B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

FISV:

$7.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Mobile US, Inc.

Fiserv, Inc

Доходность на риск

TMUS vs. FISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина

FISV
Ранг доходности на риск FISV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c FISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMUSFISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.64

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.98

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.31

-0.17

TMUS vs. FISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISV равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и FISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMUSFISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-1.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TMUS и FISV

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и FISV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMUSFISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-77.98%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-70.17%

+39.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-77.98%

+44.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-77.98%

+44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-77.98%

+44.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.12%

-77.83%

+44.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-11.15%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

52.12%

-34.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и FISV

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.91%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMUSFISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

12.06%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

26.32%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

56.01%

-30.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

35.60%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

31.62%

-5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и FISV

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FISV
Fiserv, Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.21%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и FISV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
5.03B
(TMUS) Общая выручка
(FISV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и FISV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Fiserv, Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FISV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FISV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

FISV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.


Часто задаваемые вопросы


TMUS and FISV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISV has higher volatility (12.06%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs FISV's -77.98%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и FISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор