Сравнение TMUS с FISV
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TMUS returned 16.10%/yr vs -0.09%/yr for FISV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 16.10% против -0.09% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам TMUS и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between TMUS and FISV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TMUS and FISV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$196.64B
FISV:
$28.23B
TMUS:
$9.41
FISV:
$5.91
TMUS:
18.96
FISV:
8.92
TMUS:
0.29
FISV:
0.24
TMUS:
2.21
FISV:
1.35
TMUS:
3.52
FISV:
1.08
TMUS:
$90.53B
FISV:
$21.09B
TMUS:
$34.92B
FISV:
$9.52B
TMUS:
$28.22B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. FISV — Ранг доходности на риск
TMUS
FISV
Сравнение TMUS c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.64 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.98 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.31 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.39 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.00 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и FISV
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -77.98% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -70.17% | +39.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -77.98% | +44.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -77.98% | +44.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -77.98% | +44.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -77.83% | +44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -11.15% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 52.12% | -34.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и FISV
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.91%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 12.06% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 26.32% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 56.01% | -30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 35.60% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 31.62% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и FISV
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и FISV
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and FISV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs FISV's -77.98%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор