PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с QVOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с QVOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и QVOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и QVOPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		1.38%0.38%5.71%3.55%-7.28%2.49%1.46%6.58%-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QVOPX с доходностью 1.38%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

QVOPX

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.60%
1 год
0.19%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Invesco Fundamental Alternatives Fund

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с QVOPX:
QVOPX с QQQQVOPX с OPGSXQVOPX с QSPRXQVOPX с QSPIXQVOPX с ADANXQVOPX с JAAAXQVOPX с QRPIX

Сравнение комиссий TMSRX и QVOPX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QVOPX в 1.33%.

QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. QVOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QVOPX
Ранг доходности на риск QVOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c QVOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXQVOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-0.01

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.04

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.00

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

0.01

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. QVOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа QVOPX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и QVOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXQVOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.01

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между TMSRX и QVOPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и QVOPX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности QVOPX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
QVOPX
Invesco Fundamental Alternatives Fund		0.73%0.74%2.10%4.62%2.55%2.87%1.90%2.01%1.77%1.59%0.26%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и QVOPX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки QVOPX в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и QVOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXQVOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-30.55%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-6.00%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-9.71%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-3.84%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.60%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

4.14%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и QVOPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXQVOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.36%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

5.91%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

7.91%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

4.57%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

4.31%

-1.00%