Сравнение TMSRX с QMFNX
TMSRX (T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TMSRX charges 1.19%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности TMSRX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 11.43%.
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSRX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.41% | 0.53% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.43% | 3.54% |
Correlation
The correlation between TMSRX and QMFNX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSRX vs. QMFNX — Ранг доходности на риск
TMSRX
QMFNX
Сравнение TMSRX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSRX | QMFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.14 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок TMSRX и QMFNX
Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, примерно равная максимальной просадке QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -10.37% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.28% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSRX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSRX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 14.36% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 14.36% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 14.36% | -11.08% |
Сравнение комиссий TMSRX и QMFNX
TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSRX и QMFNX
Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 9.49% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
TMSRX and QMFNX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TMSRX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор