Сравнение QMFNX с QMFRX
QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QMFNX charges 3.80%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QMFNX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMFNX показывает доходность 11.26%, а QMFRX немного выше – 11.42%.
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFNX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QMFNX and QMFRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFNX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 2.14 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QMFNX и QMFRX
Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, примерно равная максимальной просадке QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -10.27% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.23% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFNX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 14.26% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.26% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.26% | +0.05% |
Сравнение комиссий QMFNX и QMFRX
QMFNX берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFNX и QMFRX
Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QMFRX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QMFNX and QMFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QMFNX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор