PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFNX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMFNX с SHRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QMFNX charges 3.80%/yr vs 1.76%/yr for SHRIX.

Доходность

Сравнение доходности QMFNX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFNX показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у SHRIX с доходностью 1.46%.

QMFNX

1 день
0.16%
1 месяц
8.40%
С начала года
11.43%
6 месяцев
13.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.18%
1 год
12.44%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFNX и SHRIX

2026 (YTD)2025
QMFNX
AQR MS Fusion Fund Class N		11.43%3.54%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		1.46%1.70%

Correlation

The correlation between QMFNX and SHRIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class N

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с QMFNX:
QMFNX с QMFRXQMFNX с QHFIXQMFNX с QCFIXQMFNX с ARBIXQMFNX с QLFNXQMFNX с TMSRXQMFNX с JAAAX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с SRRIXSHRIX с SRDAXSHRIX с CSQAXSHRIX с QRPNXSHRIX с RYMQXSHRIX с SYMIXSHRIX с CBYYX

Доходность на риск

QMFNX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFNX
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFNX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFNX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFNXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.93

+1.21

Просадки

Сравнение просадок QMFNX и SHRIX

Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и SHRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMFNXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-14.34%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.06%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFNX и SHRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMFNXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

2.37%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

6.26%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

6.29%

+8.07%

Сравнение комиссий QMFNX и SHRIX

QMFNX берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFNX и SHRIX

Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SHRIX в 10.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QMFNX
AQR MS Fusion Fund Class N		0.34%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.77%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Часто задаваемые вопросы

QMFNX and SHRIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFNX и SHRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор