Сравнение QMFNX с SHRIX
QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and SHRIX (Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QMFNX charges 3.80%/yr vs 1.76%/yr for SHRIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFNX и SHRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFNX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SHRIX с доходностью 1.91%.
QMFNX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFNX и SHRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 8.46% | 3.54% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 1.91% | 1.81% |
Correlation
The correlation between QMFNX and SHRIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFNX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск
QMFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRIX
Сравнение QMFNX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFNX | SHRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFNX и SHRIX
Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и SHRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFNX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -14.34% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.05% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFNX и SHRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFNX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 2.36% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 6.27% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 6.27% | +8.67% |
Сравнение комиссий QMFNX и SHRIX
QMFNX берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFNX и SHRIX
Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SHRIX в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 8.39% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
QMFNX and SHRIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFNX и SHRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор