Сравнение TMSRX с CSQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).
TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSRX и CSQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSRX и CSQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.41% | 2.95% | 5.36% | 5.09% | -4.69% | -2.08% | 13.21% | 7.59% | -4.11% |
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 1.07% | 0.73% | 0.66% | 1.72% | 5.52% | 9.98% | 6.10% | 2.88% | -5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CSQAX с доходностью 1.07%.
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
CSQAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSRX и CSQAX
TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.
Доходность на риск
TMSRX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск
TMSRX
CSQAX
Сравнение TMSRX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSRX | CSQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.18 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.19 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.20 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.31 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSRX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.18 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TMSRX и CSQAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSRX и CSQAX
Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности CSQAX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 9.49% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 1.07% | 1.09% | 6.54% | 2.73% | 2.59% | 9.06% | 13.23% | 4.77% | 1.84% | 5.27% | 1.87% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок TMSRX и CSQAX
Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и CSQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSRX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -8.37% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -5.05% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.59% | -7.28% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -4.58% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.07% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 3.17% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSRX и CSQAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSRX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.05% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 5.76% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 7.59% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 6.33% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.98% | -2.67% |