Сравнение TMSIX с THMBX
TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and THMBX (Thrivent High Income Municipal Bond Fund) are both mutual funds - TMSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while THMBX is a High Yield Muni fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, TMSIX returned 7.91%/yr vs 0.08%/yr for THMBX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMSIX charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for THMBX.
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и THMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у THMBX с доходностью 1.85%.
TMSIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 21.34%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 12.42%
- Всё время*
- 9.90%
THMBX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMSIX и THMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 21.34% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -8.38% |
THMBX Thrivent High Income Municipal Bond Fund | 1.85% | 2.83% | 5.85% | 7.01% | -15.19% | 6.59% | 3.18% | 10.15% | 2.50% |
Correlation
The correlation between TMSIX and THMBX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between TMSIX and THMBX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSIX vs. THMBX — Ранг доходности на риск
TMSIX
THMBX
Сравнение TMSIX c THMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSIX | THMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.81 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 10.28 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и THMBX
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки THMBX в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и THMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSIX | THMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -21.08% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -2.71% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -7.24% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -21.01% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -5.30% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.74% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и THMBX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSIX | THMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.06% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 2.59% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 3.32% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 5.23% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 5.72% | +14.66% |
Сравнение комиссий TMSIX и THMBX
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии THMBX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и THMBX
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности THMBX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMBX Thrivent High Income Municipal Bond Fund | 3.98% | 4.31% | 4.10% | 2.81% | 3.11% | 2.77% | 2.92% | 2.93% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 10.21% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
Часто задаваемые вопросы
TMSIX and THMBX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMSIX has higher volatility (3.29%) compared to THMBX (1.06%). In terms of maximum drawdown, TMSIX dropped -56.10% vs THMBX's -21.08%.
THMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMSIX и THMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор