PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMBX с AAUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMBX с AAUTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THMBX (Thrivent High Income Municipal Bond Fund) and AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) are both mutual funds - THMBX is a High Yield Muni fund managed by Thrivent, while AAUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, THMBX returned 0.63%/yr vs 13.43%/yr for AAUTX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. THMBX charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for AAUTX.

Доходность

Сравнение доходности THMBX и AAUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMBX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у AAUTX с доходностью 13.20%.

THMBX

1 день
0.21%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.92%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

AAUTX

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
30.89%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMBX и AAUTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THMBX
Thrivent High Income Municipal Bond Fund		2.55%2.83%5.85%7.01%-15.19%6.59%3.18%10.15%2.50%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		13.20%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-6.81%

Correlation

The correlation between THMBX and AAUTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.02

The correlation between THMBX and AAUTX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent High Income Municipal Bond Fund

Thrivent Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с THMBX:
THMBX с AASCXTHMBX с THMAXTHMBX с AAHYXTHMBX с AABFXTHMBX с TMSIXTHMBX с AAAGXTHMBX с AALGX
Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AALGXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAX

Доходность на риск

THMBX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMBX
Ранг доходности на риск THMBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMBX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMBX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMBX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMBXAAUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.95

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.07

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.54

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.91

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

19.02

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMBX vs. AAUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMBX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAUTX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMBX и AAUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMBXAAUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.95

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.85

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок THMBX и AAUTX

Максимальная просадка THMBX за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMBX и AAUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMBXAAUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-54.34%

+33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-6.48%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-14.85%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-18.71%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.99%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.67%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности THMBX и AAUTX

Текущая волатильность для Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) составляет 1.25%, в то время как у Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что THMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMBXAAUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.42%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

8.00%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

10.81%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

15.85%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

17.79%

-12.03%

Сравнение комиссий THMBX и AAUTX

THMBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAUTX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMBX и AAUTX

Дивидендная доходность THMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности AAUTX в 4.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		4.67%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%
THMBX
Thrivent High Income Municipal Bond Fund		4.29%4.31%4.10%2.81%3.11%2.77%2.92%2.93%2.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THMBX and AAUTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAUTX has higher volatility (2.42%) compared to THMBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, THMBX dropped -21.08% vs AAUTX's -54.34%.

AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMBX и AAUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор