Сравнение TMSF с OGSP
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.90%/yr for OGSP.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и OGSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у OGSP с доходностью 2.00%.
TMSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OGSP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и OGSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 1.29% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 2.00% | 0.84% |
Correlation
The correlation between TMSF and OGSP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. OGSP — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OGSP
Сравнение TMSF c OGSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | OGSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и OGSP
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и OGSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.82% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.05% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.10% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и OGSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.69% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.92% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.92% | +1.01% |
Сравнение комиссий TMSF и OGSP
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и OGSP
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности OGSP в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.84% | 5.88% | 4.55% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and OGSP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
OGSP has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Obra. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.90% for OGSP.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и OGSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор