PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMSF с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMSF и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSF показывает доходность 1.71%, а CARY немного выше – 1.74%.


TMSF

1 день
-0.20%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSF и CARY


2026 (YTD)2025
TMSF
T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
1.71%1.29%
CARY
Angel Oak Income ETF
1.74%0.74%

Correlation

The correlation between TMSF and CARY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF

Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

TMSF vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSF

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSF c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TMSF vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMSFCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

2.65

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TMSF и CARY

Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и CARY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMSFCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.28%

-1.96%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.14%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.33%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSF и CARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMSFCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

1.76%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.74%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

2.74%

+0.20%

Сравнение комиссий TMSF и CARY

TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSF и CARY

Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CARY в 5.93%


ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF
5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%
TMSF
T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
3.06%0.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMSF and CARY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.06% for TMSF.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Angel Oak. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.80% for CARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSF и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор