Сравнение TMSF с BLUI
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.65%.
TMSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 1.29% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.65% | 0.80% |
Correlation
The correlation between TMSF and BLUI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. BLUI — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение TMSF c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и BLUI
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -2.43% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.13% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.36% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.91% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.91% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.91% | -0.98% |
Сравнение комиссий TMSF и BLUI
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и BLUI
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BLUI в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and BLUI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Bluemonte. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор