PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMQ с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMQ с TFPM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMQ (Trilogy Metals Inc.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TMQ in Other Industrial Metals & Mining, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, TMQ returned 94.40%/yr vs 27.53%/yr for TFPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMQ и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMQ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -14.63%.

TMQ

1 день
-13.96%
1 месяц
-14.92%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-18.03%
1 год
187.22%
3 года*
94.40%
5 лет*
5.02%
10 лет*
22.50%

TFPM

1 день
-7.01%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-14.63%
6 месяцев
-13.40%
1 год
18.97%
3 года*
27.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMQ и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-11.37%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-10.81%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-14.63%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%

Correlation

The correlation between TMQ and TFPM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.19

The correlation between TMQ and TFPM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMQ:

$656.82M

TFPM:

$5.86B

EPS

TMQ:

-$0.23

TFPM:

$1.51

Коэффициент P/B

TMQ:

5.41

TFPM:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

TMQ:

$0.00

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMQ:

$0.00

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

TMQ:

-$7.33M

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trilogy Metals Inc.

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с NAKTMQ с BCITMQ с UUUUTMQ с NB
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с RGLDTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO

Доходность на риск

TMQ vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMQ c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMQTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.35

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
0.73

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.09

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.48

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

1.34

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMQ vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMQ на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TFPM равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMQ и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMQTFPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.78

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TMQ и TFPM

Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMQTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-36.48%

-60.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-31.43%

-38.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.62%

-31.43%

-38.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.96%

-31.43%

-32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.95%

-13.35%

-58.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.81%

11.32%

+35.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TMQ и TFPM

Trilogy Metals Inc. (TMQ) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что TMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMQTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

16.09%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.48%

33.77%

+25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

235.41%

43.11%

+192.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.40%

37.39%

+91.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.14%

37.39%

+63.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMQ и TFPM

TMQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.81%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMQ и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
144.96M
(TMQ) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TMQ and TFPM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (23.33%) compared to TFPM (16.09%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs TFPM's -36.48%.

TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMQ и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор