Сравнение TMQ с ARRNF
TMQ (Trilogy Metals Inc.) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, TMQ returned 5.02%/yr vs 69.51%/yr for ARRNF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и ARRNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у ARRNF с доходностью 33.29%.
TMQ
- 1 день
- -13.96%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- 187.22%
- 3 года*
- 94.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 22.50%
ARRNF
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 33.29%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 58.22%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 69.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMQ и ARRNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | -11.37% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | 2.56% |
ARRNF American Rare Earths Limited | 33.29% | 23.89% | 41.25% | -11.60% | 4.42% | 550.00% | -20.00% |
Correlation
The correlation between TMQ and ARRNF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between TMQ and ARRNF shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMQ:
$656.82M
ARRNF:
$155.99M
TMQ:
-$0.23
ARRNF:
-$0.02
TMQ:
5.41
ARRNF:
3.24
TMQ:
$0.00
ARRNF:
-$128.85K
TMQ:
$0.00
ARRNF:
-$385.87K
TMQ:
-$7.33M
ARRNF:
-$12.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. ARRNF — Ранг доходности на риск
TMQ
ARRNF
Сравнение TMQ c ARRNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMQ | ARRNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.72 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.01 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMQ | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.39 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.18 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TMQ и ARRNF
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки ARRNF в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и ARRNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -83.01% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -69.13% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -69.13% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.01% | -83.01% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.96% | -58.86% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -46.26% | -25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 49.20% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и ARRNF
Trilogy Metals Inc. (TMQ) и American Rare Earths Limited (ARRNF) имеют волатильность 23.33% и 23.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | ARRNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 23.77% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 49.75% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.41% | 126.49% | +108.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.40% | 314.49% | -186.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.14% | 290.33% | -189.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и ARRNF
Ни TMQ, ни ARRNF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMQ и ARRNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMQ and ARRNF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRNF has higher volatility (23.77%) compared to TMQ (23.33%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs ARRNF's -83.01%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и ARRNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор