PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMPFX с FGUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMPFX с FGUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) and FGUSX (Federated Hermes Government Ultrashort Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, TMPFX returned 3.99%/yr vs 4.67%/yr for FGUSX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TMPFX charges 1.14%/yr vs 0.26%/yr for FGUSX.

Доходность

Сравнение доходности TMPFX и FGUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMPFX показывает доходность 1.52%, а FGUSX немного ниже – 1.49%.

TMPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.82%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.80%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMPFX и FGUSX

2026 (YTD)2025202420232022
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		1.52%3.71%4.26%3.90%0.00%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		1.49%5.22%4.67%4.61%0.33%

Correlation

The correlation between TMPFX and FGUSX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Multi-Purpose Fund

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Часто сравнивают с TMPFX:
TMPFX с VUSBTMPFX с VBIRXTMPFX с FHCOXTMPFX с TSDOXTMPFX с BUSIXTMPFX с BBBIXTMPFX с MOOD
Часто сравнивают с FGUSX:
FGUSX с MYFRXFGUSX с QAMNXFGUSX с BEARXFGUSX с BUBIXFGUSX с UGSDXFGUSX с DFYGXFGUSX с DFIHX

Доходность на риск

TMPFX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMPFX
FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMPFX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMPFXFGUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.81
3.36

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

10.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

3.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

15.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

63.75

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMPFX vs. FGUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMPFX на текущий момент составляет 6.81, что выше коэффициента Шарпа FGUSX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMPFX и FGUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMPFXFGUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

3.36

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

3.06

-2.25

Просадки

Сравнение просадок TMPFX и FGUSX

Максимальная просадка TMPFX за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMPFX и FGUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMPFXFGUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.52%

-0.31%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.30%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.52%

-0.31%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.06%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TMPFX и FGUSX

Текущая волатильность для Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) составляет 0.16%, в то время как у Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что TMPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMPFXFGUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.46%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

1.02%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56%

1.43%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

1.57%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

1.57%

+0.24%

Сравнение комиссий TMPFX и FGUSX

TMPFX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FGUSX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMPFX и FGUSX

Дивидендная доходность TMPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FGUSX в 4.37%

ПозицияTTM2025202420232022
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund		4.37%4.66%4.56%4.70%0.33%
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		3.75%3.81%4.15%3.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMPFX and FGUSX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGUSX has higher volatility (0.46%) compared to TMPFX (0.16%). In terms of maximum drawdown, TMPFX dropped -3.52% vs FGUSX's -0.31%.

TMPFX currently has the higher Sharpe Ratio (6.81 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMPFX и FGUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор