Сравнение TMNL с TSPA
TMNL (T. Rowe Price Long Municipal Income ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TMNL is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TMNL charges 0.26%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.
Доходность
Сравнение доходности TMNL и TSPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNL показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 11.06%.
TMNL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPA
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNL и TSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.31% | 0.32% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 11.06% | 3.30% |
Correlation
The correlation between TMNL and TSPA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNL vs. TSPA — Ранг доходности на риск
TMNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPA
Сравнение TMNL c TSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNL | TSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNL и TSPA
Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и TSPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNL | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -24.72% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.90% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -5.40% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNL и TSPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNL | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 13.18% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 17.12% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 16.99% | -12.66% |
Сравнение комиссий TMNL и TSPA
TMNL берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNL и TSPA
Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TSPA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.56% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
TMNL and TSPA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNL is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNL is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.
TMNL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.56% for TSPA.
TMNL is categorized as Municipal Bonds, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 0.34% for TSPA.
Подберите оптимальное распределение для TMNL и TSPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор