PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		0.99%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.18% соответственно.

TMMAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.04%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.91%
10 лет*
9.63%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ASFYX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий TMMAX и FGINX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.84

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.47

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.55

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

10.90

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.84

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между TMMAX и FGINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и FGINX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.94%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и FGINX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-54.80%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.56%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-16.21%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-37.37%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-5.46%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-9.74%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.70%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и FGINX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.24%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

9.01%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

16.22%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

14.88%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.04%

+0.77%