PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		-0.07%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции TMMAX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.11% соответственно.

TMMAX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.09%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.51%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с ACTIXTMMAX с TWEIXTMMAX с ASFYXTMMAX с HDCTX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий TMMAX и FBLEX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.91

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.06

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

4.92

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Корреляция

Корреляция между TMMAX и FBLEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и FBLEX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.20%, что больше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		25.20%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и FBLEX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-39.73%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.55%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-19.00%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-39.73%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-6.89%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.86%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.49%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и FBLEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.48%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

7.78%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.13%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

14.78%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.39%

+0.42%