Сравнение TMMAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TMMAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMMAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 0.99% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMMAX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции BDJ немного впереди с 9.93%.
TMMAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.63%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMMAX и BDJ
TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
TMMAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
TMMAX
BDJ
Сравнение TMMAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMMAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.62 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMMAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TMMAX и BDJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMMAX и BDJ
Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.94% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок TMMAX и BDJ
Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMMAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | -59.46% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -12.28% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -21.39% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -48.14% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -9.16% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -8.99% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.29% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMMAX и BDJ
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.82%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMMAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.62% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 9.50% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 16.68% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.13% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.38% | -0.57% |