PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLPX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

TMLPX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLPX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.75%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 21.75%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%. За последние 10 лет акции TMLPX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.01% соответственно.

TMLPX

1 день
-0.94%
1 месяц
1.06%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.71%
1 год
18.65%
3 года*
22.53%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.95%

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с VOOTMLPX с CRAKTMLPX с IIVAXTMLPX с IMLAXTMLPX с THYIXTMLPX с TLOFX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий TMLPX и RYEIX

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure

Доходность на риск

TMLPX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.74

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.23

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.21

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

7.88

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.78

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.18

+0.05

Корреляция

Корреляция между TMLPX и RYEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и RYEIX

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.71%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и RYEIX

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLPXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-83.50%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-20.09%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-26.94%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-74.93%

+19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.13%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.86%

-28.77%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.65%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и RYEIX

Текущая волатильность для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) составляет 3.80%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLPXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.67%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

13.97%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

25.11%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

26.72%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

31.87%

-10.08%