PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLPX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

TMLPX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLPX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.75%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-1.17%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMLPX показывает доходность 21.75%, а GRHIX немного ниже – 21.33%.

TMLPX

1 день
-0.94%
1 месяц
1.06%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.71%
1 год
18.65%
3 года*
22.53%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.95%

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с VOOTMLPX с CRAKTMLPX с IIVAXTMLPX с IMLAXTMLPX с THYIXTMLPX с TLOFX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий TMLPX и GRHIX

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

TMLPX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

3.12

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.48

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.65

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

20.93

-17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.12

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.90

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между TMLPX и GRHIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и GRHIX

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности GRHIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.71%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и GRHIX

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLPXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-70.61%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-16.02%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-31.47%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.03%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.86%

-18.48%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.34%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и GRHIX

Текущая волатильность для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) составляет 3.80%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLPXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

8.04%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

20.99%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

29.26%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

29.52%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

29.67%

-7.88%