PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLPX с EMTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMLPX с EMTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - TMLPX is a Energy Equities fund managed by Transamerica, while EMTIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TMLPX returned 9.38%/yr vs 4.70%/yr for EMTIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TMLPX charges 1.26%/yr vs 0.85%/yr for EMTIX.

Доходность

Сравнение доходности TMLPX и EMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMLPX показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у EMTIX с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции TMLPX превзошли акции EMTIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 4.70% соответственно.

TMLPX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
20.75%
1 год
22.11%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.38%

EMTIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.93%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.63%
3 года*
10.93%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMLPX и EMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.52%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		4.79%14.58%4.69%13.05%-13.33%-4.00%7.14%13.48%-6.71%12.68%

Correlation

The correlation between TMLPX and EMTIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.32

The correlation between TMLPX and EMTIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Energy Infrastructure

Transamerica Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с IMOAXTMLPX с VOOTMLPX с THYIXTMLPX с IIVAXTMLPX с TLOFX
Часто сравнивают с EMTIX:
EMTIX с DBLLXEMTIX с CFJIXEMTIX с VEMBXEMTIX с BOSOXEMTIX с DEMEMTIX с FNMIXEMTIX с VWOB

Доходность на риск

TMLPX vs. EMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMTIX
Ранг доходности на риск EMTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLPX c EMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLPXEMTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.27

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
5.13

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.73

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.37

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

14.44

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLPX vs. EMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLPX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа EMTIX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLPX и EMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLPXEMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.27

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.77

-0.54

Просадки

Сравнение просадок TMLPX и EMTIX

Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки EMTIX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и EMTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMLPXEMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-25.28%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-4.69%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-6.44%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-25.28%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.61%

-25.28%

-30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

0.00%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-4.89%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.09%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLPX и EMTIX

Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMLPXEMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

1.68%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

4.23%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

4.84%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

5.77%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

6.55%

+15.25%

Сравнение комиссий TMLPX и EMTIX

TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии EMTIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLPX и EMTIX

Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности EMTIX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMTIX
Transamerica Emerging Markets Debt Fund		5.43%5.77%6.98%5.11%4.16%4.03%2.02%4.80%3.27%5.10%3.48%4.30%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.72%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

TMLPX and EMTIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMLPX has higher volatility (6.08%) compared to EMTIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs EMTIX's -25.28%.

EMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMLPX и EMTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор