PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLCX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLCX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		-2.58%16.92%14.52%17.40%-13.36%28.49%12.19%28.39%-6.25%21.17%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TMLCX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.78% против 8.31% соответственно.

TMLCX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.78%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SCHGTMLCX с SSEYXTMLCX с ASFYXTMLCX с BDJTMLCX с FLCPXTMLCX с SVPFX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий TMLCX и SGOIX

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

TMLCX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.21

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.80

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.59

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

10.79

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.21

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.88

-0.51

Корреляция

Корреляция между TMLCX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и SGOIX

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.58%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и SGOIX

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLCXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-35.54%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.35%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-21.39%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-24.79%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.91%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-4.57%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и SGOIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) составляет 4.63%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLCXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.40%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.85%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

13.64%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.77%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

11.37%

+6.64%