PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMLCX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMLCX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

TMLCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TMLCX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMLCX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		-2.11%16.92%14.52%17.40%-13.36%28.49%12.19%28.39%-6.25%21.17%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, TMLCX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции TMLCX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.61% соответственно.

TMLCX

1 день
0.48%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-0.00%
1 год
15.53%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.83%

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с TMLCX:
TMLCX с SPYTMLCX с SCHGTMLCX с SSEYXTMLCX с ASFYXTMLCX с BDJTMLCX с FLCPXTMLCX с SVPFX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий TMLCX и QUERX

TMLCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

TMLCX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMLCX
Ранг доходности на риск TMLCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMLCX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMLCXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.30

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.51

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.52

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

2.34

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMLCX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMLCX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMLCX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMLCXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.30

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Корреляция

Корреляция между TMLCX и QUERX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMLCX и QUERX

Дивидендная доходность TMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMLCX
SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund		1.57%1.54%8.85%5.10%6.70%4.90%2.40%8.58%1.81%1.92%0.86%0.79%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок TMLCX и QUERX

Максимальная просадка TMLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLCX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMLCXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-30.81%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.47%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-22.04%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-30.81%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.65%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-3.95%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.98%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TMLCX и QUERX

SEI Institutional Managed Trust Tax Managed Large Cap Fund (TMLCX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TMLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMLCXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.80%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

5.76%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.02%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.08%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.23%

+2.78%