PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMIFX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMIFX с TSLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMIFX (Transamerica Mid Cap Growth) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both mutual funds - TMIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TMIFX returned 5.96%/yr vs 8.23%/yr for TSLTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMIFX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности TMIFX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMIFX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 21.86%.

TMIFX

1 день
-0.10%
1 месяц
7.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
9.45%
1 год
11.22%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

TSLTX

1 день
1.45%
1 месяц
3.45%
С начала года
21.86%
6 месяцев
21.98%
1 год
43.32%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMIFX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth		10.70%6.85%16.25%31.92%-32.11%8.15%30.28%42.96%-20.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.86%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between TMIFX and TSLTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.71

The correlation between TMIFX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Mid Cap Growth

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с TMIFX:
TMIFX с QQQTMIFX с UPROTMIFX с VWIAXTMIFX с TLOFXTMIFX с THYIXTMIFX с IMLAXTMIFX с CTIGX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

TMIFX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMIFX
Ранг доходности на риск TMIFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMIFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMIFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMIFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMIFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMIFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMIFX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMIFXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.78

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.87

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

5.91

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

19.60

-17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMIFX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMIFX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMIFX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMIFXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.78

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TMIFX и TSLTX

Максимальная просадка TMIFX за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMIFX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMIFXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-55.58%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-7.73%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-26.62%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.26%

-55.58%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-17.80%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-28.46%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

2.33%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TMIFX и TSLTX

Transamerica Mid Cap Growth (TMIFX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеют волатильность 4.34% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMIFXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.14%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.91%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.47%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

50.00%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

43.61%

-13.56%

Сравнение комиссий TMIFX и TSLTX

TMIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMIFX и TSLTX

Дивидендная доходность TMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.23%, что больше доходности TSLTX в 4.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMIFX
Transamerica Mid Cap Growth		22.23%24.61%4.10%0.00%0.00%43.24%4.67%1.66%53.57%0.09%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.41%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMIFX and TSLTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMIFX has higher volatility (4.34%) compared to TSLTX (4.14%). In terms of maximum drawdown, TMIFX dropped -55.26% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMIFX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор