Сравнение TMH с ISHP
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.
Доходность
Сравнение доходности TMH и ISHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISHP
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и ISHP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.14% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -3.11% |
Correlation
The correlation between TMH and ISHP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. ISHP — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISHP
Сравнение TMH c ISHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | ISHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и ISHP
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и ISHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -47.57% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -22.57% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -12.70% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и ISHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 17.63% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 27.26% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 24.08% | +1.49% |
Сравнение комиссий TMH и ISHP
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и ISHP
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности ISHP в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.59% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and ISHP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.
TMH has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 1.59% for ISHP.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. They also come from different issuers: ADRhedged and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.60% for ISHP.
Подберите оптимальное распределение для TMH и ISHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор