Сравнение TMH с BSMT
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while BSMT is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TMH charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for BSMT.
Доходность
Сравнение доходности TMH и BSMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и BSMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.54% |
Correlation
The correlation between TMH and BSMT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. BSMT — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMT
Сравнение TMH c BSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | BSMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и BSMT
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки BSMT в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и BSMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -16.20% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -2.01% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -5.62% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и BSMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 1.79% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 4.24% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 6.39% | +19.55% |
Сравнение комиссий TMH и BSMT
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BSMT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и BSMT
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BSMT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.73% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and BSMT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 2.73% for BSMT.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BSMT is Municipal Bonds. TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.18% for BSMT.
Подберите оптимальное распределение для TMH и BSMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор