PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TMFS is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, TMFS returned -3.97% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и IBIC

2026 (YTD)202520242023
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%8.29%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between TMFS and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.02

The correlation between TMFS and IBIC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

TMFS vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
5.05

-5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
9.12

-9.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.24

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

17.27

-17.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

67.45

-68.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

5.05

-5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

3.49

-3.17

Просадки

Сравнение просадок TMFS и IBIC

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-0.90%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-0.26%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.13%

-22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-0.10%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

0.07%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и IBIC

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.33%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

0.67%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

0.90%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

1.58%

+21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

1.58%

+23.94%

Сравнение комиссий TMFS и IBIC

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и IBIC

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -3.97% for TMFS. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор