Сравнение TMFS с DUSG
TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности TMFS и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMFS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFS и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 3.62% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between TMFS and DUSG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFS vs. DUSG — Ранг доходности на риск
TMFS
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFS c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFS | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFS и DUSG
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFS | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -4.19% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -1.66% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -1.14% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFS | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 14.63% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 14.63% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 14.63% | +10.80% |
Сравнение комиссий TMFS и DUSG
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и DUSG
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
TMFS and DUSG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.
DUSG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for TMFS.
They also come from different issuers: Motley Fool and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для TMFS и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор