Сравнение DUSG с DEXC
DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - DUSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSG charges 0.32%/yr vs 0.43%/yr for DEXC.
Доходность
Сравнение доходности DUSG и DEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEXC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- 19.86%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSG и DEXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | -0.85% |
Correlation
The correlation between DUSG and DEXC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSG vs. DEXC — Ранг доходности на риск
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEXC
Сравнение DUSG c DEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSG | DEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSG и DEXC
Максимальная просадка DUSG за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSG и DEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSG | DEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -15.07% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -11.63% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.64% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSG и DEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSG | DEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 24.85% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 22.20% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 22.20% | -7.57% |
Сравнение комиссий DUSG и DEXC
DUSG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEXC в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSG и DEXC
Дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DEXC в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.62% | 1.97% | 0.19% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSG and DEXC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.
DEXC has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.14% for DUSG.
DUSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while DEXC is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.32% for DUSG and 0.43% for DEXC.
Подберите оптимальное распределение для DUSG и DEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор