PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

TMFM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.00%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

TMFM

1 день
2.00%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-18.69%
1 год
-19.31%
3 года*
2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с SCHGTMFM с TMFCTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOTTMFM с VOE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий TMFM и VT

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

TMFM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.25

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.84

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.83

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

8.51

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.25

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.40

-0.61

Корреляция

Корреляция между TMFM и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и VT

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и VT

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-50.27%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-11.84%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.02%

-6.89%

-23.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-7.08%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

2.55%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и VT

Текущая волатильность для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что TMFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.33%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

9.95%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

17.24%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

15.98%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.20%

+3.28%