PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с TPLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while TPLC is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 3.93%/yr vs 14.28%/yr for TPLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 9.56%.

TMFM

1 день
1.21%
1 месяц
3.69%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-18.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
0.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.72%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и TPLC

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-8.40%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.56%7.08%13.10%15.17%-12.58%3.15%

Correlation

The correlation between TMFM and TPLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between TMFM and TPLC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и TPLC

Секторы
TMFM
TPLC

Технологии

28.5%
16.7%

Здравоохранение

23.9%
9.3%

Промышленность

21.4%
23.2%

Финансовые услуги

14.0%
11.8%

Недвижимость

5.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.8%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Энергетика

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Технологии

TMFM
28.5%
TPLC
16.7%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
TPLC
9.3%

Промышленность

TMFM
21.4%
TPLC
23.2%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
TPLC
11.8%

Недвижимость

TMFM
5.1%
TPLC
0.3%

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
TPLC
9.0%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
TPLC
3.8%

Сырьевые материалы

TMFM

-

TPLC
5.9%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

TPLC
0.2%

Энергетика

TMFM

-

TPLC
8.2%

Коммунальные услуги

TMFM

-

TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

TMFM vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.20

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.78

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.82

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.47

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.20

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.56

-0.70

Просадки

Сравнение просадок TMFM и TPLC

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-38.02%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-7.58%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-18.18%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

0.00%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-5.29%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

2.13%

+12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и TPLC

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

2.72%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

8.47%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

11.50%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

16.14%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

19.88%

+0.75%

Сравнение комиссий TMFM и TPLC

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и TPLC

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TPLC в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and TPLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (8.06%) compared to TPLC (2.72%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs TPLC's -38.02%.

On 3-year performance, TPLC leads with 14.28% vs 3.93% for TMFM. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPLC has performed better with a 14.28% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TPLC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор