PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с QMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. TMFM is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, TMFM returned -20.98% vs 8.61% for QMID. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у QMID с доходностью 2.17%.

TMFM

1 день
1.47%
1 месяц
0.99%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-20.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMID

1 день
0.91%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-0.27%
1 год
8.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и QMID

2026 (YTD)20252024
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-10.13%-8.98%19.39%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.17%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between TMFM and QMID is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between TMFM and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFM и QMID

Секторы
TMFM
QMID

Технологии

31.7%
15.8%

Здравоохранение

24.2%
14.1%

Промышленность

20.2%
25.0%

Финансовые услуги

13.6%
12.0%

Недвижимость

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
15.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
31.7%
QMID
15.8%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
QMID
14.1%

Промышленность

TMFM
20.2%
QMID
25.0%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
QMID
12.0%

Недвижимость

TMFM
4.6%
QMID

-

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
QMID
15.9%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
QMID
7.5%

Сырьевые материалы

TMFM

-

QMID
2.2%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

QMID
3.2%

Энергетика

TMFM

-

QMID
3.2%

Коммунальные услуги

TMFM

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOE
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

TMFM vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.57

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
0.93

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.81

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.73

-4.08

TMFM vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QMID равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и QMID

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-24.42%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-10.67%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-2.05%

-24.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.40%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

3.16%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и QMID

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.99%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

10.79%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

15.16%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

18.43%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.43%

+2.15%

Сравнение комиссий TMFM и QMID

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и QMID

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM202520242023
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and QMID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.99%) compared to QMID (3.99%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, QMID leads with 8.61% vs -20.98% for TMFM. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 8.61% return vs -20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.38% for QMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор