Сравнение TMFM с MFIG
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index. TMFM is actively managed, while MFIG is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MFIG.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и MFIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у MFIG с доходностью 4.31%.
TMFM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и MFIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -9.50% | -0.40% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
Correlation
The correlation between TMFM and MFIG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. MFIG — Ранг доходности на риск
TMFM
MFIG
Сравнение TMFM c MFIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | MFIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.53 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и MFIG
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и MFIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -14.29% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -2.15% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -4.63% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и MFIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.58% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.58% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.58% | +4.05% |
Сравнение комиссий TMFM и MFIG
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFIG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и MFIG
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MFIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and MFIG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MFIG.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MFIG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.50% for MFIG.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и MFIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор